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导入数学
从十进制导入
极好的利润(上一个数字,下一个数字):
如果prev num==0:返回0
返回十进制((下一个数-上一个数)/上一个数)。量化(十进制(' 0.00 ')
#参数:策略起始日收益、策略终止日收益
定义策略利润(策略列表):
#策略收益率
start=strategyList[0]
end=strategyList[-1]
返回(结束-开始)/开始
#参数:基准起始日收益、基准终止日收益
定义基准利润(基准列表):
#基准收益率
start=benchmarkList[0]
end=benchmarkList[-1]
返回(结束-开始)/开始
#参数:策略收益率、基准收益率
def excessProfit(战略列表、基准列表):
#超额收益:策略和基准取终止日收益率
if(len(strategyList)=0或len(benchmarkList)=0):
返回0
回报(策略利润(策略列表)1)/(基准利润(基准列表)1)-1
#参数:策略收益率、基准收益率
def excessIncome(战略列表、基准列表):
#超额收益列表
if(len(strategyList)=0或len(benchmarkList)=0):
返回0
_min=min(len(策略列表),len(基准列表))
EIList=[]
对于范围内的I(_ min-1):
start=strategyList[i]
end=strategyList[i 1]
benchmarkstart=benchmarkList[I]
benchmarkend=benchmarkList[i 1]
EIList.append((利润(开始,结束)1)/(利润(基准开始,基准结束)1)-1)
返回列表
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