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马尔可夫链(Markov Chain, MC)是概率论和数理统计中具有马尔可夫性质(Markov property)且存在于离散的指数集(index set)和状态空间(state space)内的随机过程(stochastic process) 。适用于连续指数集的马尔可夫链被称为马尔可夫过程(Markov process),但有时也被视为马尔可夫链的子集,即连续时间马尔可夫链(Continuous-Time MC, CTMC),与离散时间马尔可夫链(Discrete-Time MC, DTMC)相对应,因此马尔可夫链是一个较为宽泛的概念 。

马尔可夫链是概率论和数理统计中具有马尔可夫性的随机过程,存在于离散指标集和状态空间中。适用于连续指数集的马尔可夫链称为马尔可夫过程,但它有时被视为马尔可夫链的子集,即连续时间MC(CTMC),对应于离散时间MC(DTMC),因此马尔可夫链是一个广义的概念。

马尔可夫链可以用转移矩阵和转移图来定义。除了马尔可夫性,马尔可夫链还可以是不可约的、递归的、周期的和遍历的。不可约正态返回马氏链是具有唯一平稳分布的严格平稳马氏链。遍历MC的极限分布收敛于其平稳分布。

马氏链可用于蒙特卡罗方法形成马氏链蒙特卡罗,MCMC),也可用于电力系统数学建模、化学反应、排队论、市场行为和信息检索。此外,作为最简单的马尔可夫模型,一些机器学习算法,如隐马尔可夫模型、马尔可夫随机场、MRF)和马尔可夫决策过程、MDP)都是基于马尔可夫链的。

马尔可夫链的名字来自俄罗斯数学家安德烈马尔可夫().

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